К концу этого руководства вы получите твердое понимание открытого интереса и будете готовы включить его в свой торговый подход. Индикатор открытого интереса является важным инструментом для анализа активности на рынках деривативов и помогает трейдерам понять рыночное настроение и силу тренда. Использование индикатора на платформе TradingView позволяет визуализировать изменения в открытом интересе и лучше интерпретировать его в контексте движения цены. В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент открытия рынка.
Открытый интерес предоставляет ценную информацию о рыночном настроении. Когда открытый интерес высок, это указывает на сильное участие и высокий уровень интереса к рынку. Это можно рассматривать как бычий знак, так как это предполагает, что трейдеры активно занимают позиции и ожидают благоприятных ценовых движений. В последнем варианте развития ситуации рост ОИ в дальнейшем становится началом «игры на понижение», а падение ОИ, наоборот, указывает на вероятность повышения цены в обозримом будущем. Крайне быстро реагируют на изменения ОИ фьючерсные контракты на курс рубля к доллару.
Давайте вспомним, что такое открытый интерес, прежде чем перейдем к детальному описанию индикатора OI Analyzer. Итак, мы свами разобрали суть понятия «открытыйинтерес» и выяснили чем данный индикаторотличается от похожего индикатораVolume. Мывыяснили какие сделки приводят к ростуОИ, а какие — к его снижению.
Плюсы И Минусы Использования Индикатора Открытого Интереса
Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2. В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в four раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес. В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток.
Именно в срочных рынках взаимные обязательства между покупателями и продавцами обеспечиваются благодаря гарантийному обеспечению. Клиринговые палаты используют средства гарантийного обеспечения для распределения вариационной маржи между терпящими убытки и получающими прибыль трейдерами. Кроме что такое открытый интерес того, трансляция открытого интереса в сделках осуществляется только на Московской бирже.
Индикатор Открытого Интереса На Платформе Tradingview
Резкий всплеск или снижение количества открытых ордеров указывает на повышенную волатильность рынка в ближайшем будущем. Трейдеры и инвесторы используют открытый интерес для оценки настроений рынка и принятия более обоснованных торговых решений. Его часто анализируют в сочетании с другими индикаторами, такими как ценовые движения и объем торговли, чтобы получить https://boriscooper.org/ полное представление о динамике рынка. Ценность Открытого интереса в том, что он работает с данными другого типа. Если большинство известных индикаторов ведут расчеты или цены или объема, данные открытого интереса предоставляют картину о динамике количества позиций на срочном рынке. OI Analyzer — уникальный инструмент, который добавляет еще больше ценности, ведь он позволяет разделить активность по открытию и закрытию позиций на действия покупателей и продавцов.
Сильные трендовые движения, как правило, поддерживаются ростом ОИ. В общем случаеизменение величины ОИ может говоритьтрейдеру о том поступают ли деньги нарынок или, наоборот, уходят с него. Еслиденьги поступают (ОИ растёт), то великавероятность продолжения текущейтенденции, если деньги уходят с рынка(ОИ снижается), то нынешняя ценоваятенденция скорее всего будет прервана. Открытый интерес (ОИ) — это индикатор показывающий количество открытых контрактов по определённому финансовому инструменту.
- К сожалению, индикатор OI analyzer отображает историю только за текущий день, поэтому мы рекомендуем регулировать конечную дату загрузки графика, чтобы увидеть данные ОИ за предыдущие дни.
- Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация.
- При приближении цены к этим уровням вероятность разворота тренда повышается.
Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах. OI Analyzer работает на ликвидных инструментах, автор торгует с помощью индикатора фьючерсом на индекс РТС RI, и иногда – фьючерсом на курс доллар США — российский рубль SI. Вернемся к предыдущей картинке (Настройка индикатора OI Analyzer). Растущий ОИпри боковом движении цены (флэте) можетговорить о вероятности скорого началаигры на понижение. Если же ОИ при флэтеуменьшается, то вероятно скорое повышениецены. Выбираем тип деривативов (USDS-M, COIN-M или Опционы), указываем биржа тикер актива.
ОИ не определяет направление позиций, а только их количество в рынке, и лонговых, и шортовых в сумме. 💡В терминале Tiger.Trade индикатор Open Curiosity отображает изменение открытого интереса за определенный интервал времени и является индикатором срочного рынка. Многие терминалы предоставляют информацию об объемах ордеров на текущих уровнях цены в виде глубины рынка. Наблюдая за ней, можно увидеть, формируется ли интерес в районе текущих цен.
Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, то есть они торгуют криптовалютой по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта.
В режиме SeparatedTrades для расчета ОИ учитываются рыночные и лимитные ордера, а также информация о том, какое количество сделок прошло по bid и по ask. Поэтому если трейдер отправил a thousand новых рыночных ордеров, то в этом режиме цифра на графике может отличаться от a thousand. Справа на графике — режим CumulativeTrades, а слева — режим SeparatedTrades. В режиме реального времени открытый интерес показывает только Московская биржа. На срочном рынке(фьючерсов и опционов) есть отличныйпоказатель отражающий его текущеесостояние.
Мы подробнорассмотрели основные сигналы которыеможет дать трейдеру индикатор ОИ вкупес другими рыночными параметрами (объём,направление тренда). Наконецнеизменная величина ОИ при флэте говорито полном отсутствии какого-либо сигнала.В этом случае не рекомендуется входитьв рынок, а следует дождаться болееопределённого момента. Больше о том, как работать с TradingView – в статье Обзор платформы для технического анализа TradingView. Его можно расположить на графике или отдельным окном, скрывать и отображать по желанию.
В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам. Все дело в том, что если внебиржевая сделка привела к открытию взаимных обязательств, то это будет учтено в открытом интересе.
Осознание этих потенциальных всплесков волатильности может помочь вам управлять рисками и соответственно корректировать свою торговую стратегию. Еще одна стратегия заключается в сравнении открытого интереса по различным срокам контрактов или страйкам опционов. Теперь, когда мы понимаем важность открытого интереса и его связь с ценой и объемом, давайте обсудим, как эффективно анализировать данные открытого интереса.